| Tematyka:

• Wspomaganie decyzji z zakresu inwestycji na rynku kapitałowym. Wchodzą tu w grę modele wyceny akcji, obligacji i innych papierów dłużnych, modele użyteczności inwestora, które uwzględniają zwrot zainwestowanego kapitału oraz ryzyko. Rozpatruje się różne aplikacje stosowanych metodologii, a zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, strategii rozwoju przedsiębiorstw.
• Planowanie, inwestycji oraz ryzyka w systemach transportowych.
• Immunizacja portfela obligacji o stałych kuponach ze względu na dowolne nie znane a priori struktury czasowej stóp procentowych. Model ma charakter stochastyczny, ale bez odwoływania się do rachunku stochastycznego Ito i bez martyngałów. Immunizacja w aspekcie dynamicznym, tj. przeniesienie wcześniej uzyskanych wyników na przypadek dynamiczny.
• Metody programowania matematycznego wspomagające decydentów odpowiedzialnych za emisje dłużnych papierów wartościowych ( takich jak papiery dłużne zabezpieczone hipotecznie i ich instrumenty pochodne, np. obligacje transzowe zabezpieczone hipotecznie), czy też za tworzenie i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi ten typ papierów wartościowych.
• Metodologia komputerowych systemów wspomagania negocjacji, elementy modelowania matematycznego, metody optymalizacji i teorii gier.
• Wybrane zagadnienia teorii sterowania i systemów.

| Skład pracowni:

1. Dr Mirosław Bereziński
2. Dr inż. Krzysztof Cichocki
3. Dr Jan Gadomski
4. Doc. dr hab. inż. Michał Inkielman
5. Mgr inż. Andrzej Jakubowski
6. Dr inż. Lech Kruś
7. Prof. dr inż. Roman Kulikowski
8. Dr Irena Woroniecka-Leciejewicz